【韩国股市对冲交易激增 逼近过往预示大幅回调的水平】
与韩国Kospi 200指数挂钩的看跌期权数量相对于看涨期权急剧攀升，已逼近此前曾预示市场下跌的水平。截止最近一次收盘，防御性看跌期权与看涨期权的比率接近2.5倍，创五年新高。该指标此前仅有寥寥数次触及这一阈值。2007年7月，当该比率突破2.5倍后，韩国Kospi 200指数在接下来的一个月跌了近17%。2021年1月，该比率再次突破2.5倍后，该指数在接下来的三周跌了超过5%。
来源：华尔街见闻
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